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外汇交易中的货币对关联

了解各种货币对之间的价格关联让你对如何开发高盈利比率的交易策略有更深刻的洞见。货币关联意识可以帮助降低风险,优化对冲并多元化交易工具。在本文中,我们将向您介绍如何利用货币关联性进行外汇交易。

外汇货币对关联的含义

相关性是两种交易资产之间关系的统计量度。货币关联显示两个货币对在特定时期内在相同,相反或完全随机的方向上移动程度的相似性。

Correlation forex

使用过去的统计数据分析两种资产的相关性有预测价值,它可以识别潜在的外汇交易机会并管理您的风险敞口。相关性通常以区间从-1到+1的小数形式表示,也叫相关系数。

  • 完全正相关,相关系数为+1,表示两个货币对将在100%情况下同向变动。欧元/美元与英镑/美元之间的相互关系就是一个准确的例子,比如欧元/美元上涨,那么英镑/美元也向同一个方向运动。
  • 完全负相关,相关系数为-1,表示两个货币对将在100%情况下反向变动。欧元/美元和美元/瑞士法郎之间存在完美的负相关,因此如果欧元/美元上涨,则美元/瑞郎下跌。    
  • 如果相关性为0则货币对之间的关系是完全随机,则货币对之间没有联系,相互独立,相关系数为零。

自然地,正相关或负相关越强,分析预测就越准确。进行技术分析时应采用更长的时间框架来获得更准确的信息。比如1分钟内的相关性价值很小,但月和年的数据则提供了最可靠的意见。

货币相关性对外汇交易的影

  • 它们可以为您制定高赢率的外汇交易策略提供统计学基础。
  • 他们能显示您在外汇交易账户中暴露风险的大小。例如,如果您购买了几个具有强正相关性的货币对,那么您将面临更大风险,因为他们趋于同向变动。        
  • 您可以避免货币对吃掉相互之间的利润。欧元/美元和美元/瑞郎有很强的负相关关系。如果您判断走势后同时买入欧元/美元和美元/瑞郎,一方获利另外一方亏损将最终抵消总盈利额度。
  • 了解相关性可以有助于您进行套利或多元化交易降低市场风险暴露。
  • 如果您对特定货币走向做出判断,则可以选择两个强正相关货币对多元化操作对来分散风险。
  • 如果你希望对冲某个头寸(降低持仓亏损的风险),那么你可以选择负相关的头寸。例如,如果你打算做多(买入)欧元/美元而他们朝着你预判的趋势反向运动,你可以通过购买负相关货币对(例如美元/瑞郎)来对冲。

基于相关的外汇交易策

  • 当两个货币对高度相关时,一个货币对可以作为另一个货币对价格变动的领先指标。如果你看到两对正相关货币对中的一个急剧波动,那么你可以预见另一个货币对同样波动。

Sharp move lagging correlation

  • 相关性与其他外汇技术指标结合是一种更强大的外汇工具。例如,如果一个货币对突破支撑位或阻力位,则紧密正相关的货币对也具有很高的并发风险。
  • 价格逆转。如果您看到两个负相关的货币对,一对货币对出现显著的价格逆转上行,那么您可以预期另一对货币对可能出现下调。
  • 使用货币相关性的非定向套利策略。在这种外汇策略中,您需要等待两个高度相关的货币对之间出现异常相关,然后买入一个并卖出另一个,并等待它们的价格走势再次趋同。

Abnormal Divergance

汇中高度相关的货币对

强正相关例子(年时间框架):

EUR/USD 和 GBP/USD (+ 0.89)

EUR/USD 和 AUD/USD (+ 0.81)

EUR/USD 和 EUR/CHF (+ 0.93)

AUD/USD 和黄金 (+ 0.75)

强负相关例子(年时间框架):

EUR/USD  和 USD/CHF (- 0.85)

USD/CAD  和 AUD/USD (- 0.88)

USD/JPY 和黄金 (- 0.78)

AUD/NZD  和 NZD/SGD (- 0.78)

货币相关的大宗商

  • 由于加拿大是主要石油生产国和出口国,因此加元与原油有着正相关关系。
  • 同样,澳元与黄金有着正相关关系,因为澳大利亚是一个重要的黄金生产国和出口国。

Negative correlation

  • 黄金和日元在不确定时期被视为避险资产,这两者也是正相关的。
  • 同时,黄金和美元通常呈负相关。当美元在通货膨胀上升后开始失去价值时,投资者会寻求黄金等其他标的作为储备。

Positive correlation

汇的货币相关性变

请注意,由于各种经济和政治因素的影响,货币相关性会随时间而不断变化。这些因素通常包括不同的货币政策,商品价格,中央银行政策的变化等。强烈的相关性不一定在未来保持不变,因为相关性的变化更为重要。我们建议参考长期相关性以获得更好的洞见。

您可以利用货币相关性寻找外汇交易机会,因为它们是高概率交易策略的有效工具。他们还可以帮助您进行风险管理,特别是如果您查看日,周,月和年时间范围内的相关系数。

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